Page 60 - МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
P. 60

60

                                                               2
                                                        =  .
                                                         D
                                                                yx
                   Для багатомірних моделей з n входами справедливим є наступне:
                                                              n   2
                                                       ψ    ρ    .                                   (3.30)
                                                          D       yi
                                                              i 1
                   Досвід ідентифікації моделей різних сільськогосподарських агрегатів і їх
            робочих процесів показав, що значина дисперсійної оцінки    повинна бути
                                                                                           D
            не меншою за 0,65...0,70. Коефіцієнт множинної кореляції при цьому, як ви-
            пливає із (3.30), має дорівнювати не менше 0,80. При значинах  менших за
                                                                                                D
            0,65 потрібно змінити модель і врахувати додаткові фактори, які впливають на
            вихідний параметр.
                   Іншою  зручною і ефективною оцінкою ідентичності моделей реальним сільсь-
                                                                                                    1
                                                                                                       2
            когосподарським агрегатам є метод з використанням функції когерентності  К ():
                                              2
                                                              2
                                            К () = |S ()| /[S ()S ()],
                                                                         x
                                                        yx
                                                                  y
                   де S (), S ()  спектральні щільності коливань вихідного і вхідного
                                x
                        y
                                           процесів (природа цих статистичних характеристик
                                           буде описана нижче);
                        S ()  взаємна спектральна щільність процесів на вході і виході моделі.
                        yx
                   Функція  когерентності  визначає  кореляцію  вхідного  впливу  та  вихідної
            змінної лінійної динамічної системи на даній частоті . Причому, мала значина
              2
            К () означає слабку кореляцію, а значить і високий рівень перешкод. Якщо вихі-
                                                                         2
            дний процес повністю обумовлений вхідним, то К () =1. У випадку повної відсу-
                                                            2
            тності зв’язку між даними процесами К () = 0.
                   Для багатомірних лінійних моделей за відсутності тісної кореляції між вхо-
                                                                                                      2
            дами  функція когерентності  системи дорівнює сумі  частинних  значин  К ()  від
            кожного вхідного впливу.
                   За  умови  застосування  сучасних  програмних  середовищ  (Mathematica,
            Statistica, MS Excel тощо) перевірка регресійних математичних моделей на адек-
            ватність є процедурою формалізованою.  У вказаних пакетах прикладних програм
            вона здійснюється у декілька етапів.
                                                                              2
                   1.  Спочатку знаходять дисперсію адекватності S  із виразу:
                                                                               ад











                   де N ‒ загальне число дослідів; l ‒ число значущих коефіцієнтів у рівнянні

            регресії; m ‒ число паралельних дослідів;    ‒ середнє арифметичне функції відгу-



            ку із m числа паралельних дослідів;   ‒ значина функції відгуку, передбачена рів-

            нянням у і-тому досліді.
                   2.  Розраховують дійсну значину F-критерію Фішера ‒ F .
                                                                                       д
                   3.  Визначають числа ступенів вільності f  = N ‒ l і f  = N·(m ‒ 1).
                                                                     1
                                                                                  2
                   4.  Задаються рівнем статистичної значущості q (зазвичай q = 0,05).
                   5.  Із таблиці за заданими значинами f , f  і q знаходять критичну значину
                                                                   1
                                                                      2
                       критерію Фішера ‒ F .
                                                кр

            1
              - узгоджене протікання у часі декількох коливальних процесів
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65